Nell'ambito del Dottorato di ricerca in Metodi computazionali per le previsioni e decisioni economiche e finanziarie, mercoledì 17 maggio, alle ore 11, in aula 11 della sede di via dei Caniana, si terrà il seminario "Risk management of insurance companies, pension funds and hedge funds using stochastic programming asset-liability models" del prof. William Ziemba della British Columbia University.

Il seminario è aperto a tutti gli interessati.

Per eventuali informazioni: marida.bertocchi@unibg.it