Gabriele TORRI

Ricercatore universitario a tempo determinato

Dipartimento di Scienze Economiche

Settore Scientifico Disciplinare: METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE (SECS-S/06)

Curriculum vitae (ENG)

Contatti

Telefono: +39 0352052509

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E-mail:

gabriele.torri@unibg.it

Sede di lavoro:

CANIANA

Via dei Caniana, 2

24127 BERGAMO

stanza 104

Insegnamenti

Anno accademico: 2020/2021

MATEMATICA FINANZIARIA
Anno di corso: 2 - CFU 6 crediti - Corso di laurea: ECONOMIA AZIENDALE
MODELLI E METODI PER L'ECONOMIA E LA FINANZA MOD2
Anno di corso: 3 - CFU 3 crediti - Corso di laurea: ECONOMIA

Anno accademico: 2019/2020

MATEMATICA FINANZIARIA
Anno di corso: 2 - CFU 6 crediti - Corso di laurea: ECONOMIA AZIENDALE
MATEMATICA FINANZIARIA
Anno di corso: 2 - CFU 6 crediti - Corso di laurea: ECONOMIA AZIENDALE
MODELLI E METODI PER L'ECONOMIA E LA FINANZA MOD2
Anno di corso: 3 - CFU 3 crediti - Corso di laurea: ECONOMIA

Anno accademico: 2018/2019

MATEMATICA FINANZIARIA
Anno di corso: 2 - CFU 6 crediti - Corso di laurea: ECONOMIA AZIENDALE

Pubblicazioni

GIACOMETTI, Rosella, TORRI, Gabriele; (2021) Tail risks in large portfolio selection: penalized quantile and expectile minimum deviation models, QUANTITATIVE FINANCE, pp. 243 - 261, https://doi.org/10.1080/14697688.2020.1820072, Dettaglio
TORRI, Gabriele; (2020) On the origin of systemic risk, ECB Working Paper Series, pp. 1 - 52, https://doi.org/10.2866/99190, Dettaglio
TORRI, Gabriele; (2019) Network Theory in Finance: Applications to Financial Contagion Analysis and Portfolio Optimization, , , https://doi.org/10.6092/TDUnibg_128716, Dettaglio
TORRI, Gabriele, GIACOMETTI, Rosella; (2019) Sparse precision matrices for minimum variance portfolios, COMPUTATIONAL MANAGEMENT SCIENCE, pp. 1 - 26, https://doi.org/10.1007/s10287-019-00344-6, Dettaglio
TORRI, Gabriele; (2019) Economic shocks and contagion in the euro area banking sector: a new micro-structural approach, FINANCIAL STABILITY REVIEW, pp. 134 - 145, , Dettaglio
RUSSO, Vincenzo, TORRI, Gabriele; (2019) Calibration of one-factor and two-factor Hull–White models using swaptions, COMPUTATIONAL MANAGEMENT SCIENCE, pp. 275 - 295, https://doi.org/10.1007/s10287-018-0323-z, Dettaglio
TORRI, Gabriele, GIACOMETTI, Rosella; (2018) Network conditional tail risk estimation in the European Banking System, Managing and Modelling of Financial Risks: 9th International Scientific Conference. Proceedings (Part II.)MANAGING AND MODELLING OF FINANCIAL RISKS, pp. 550 - 557, , Dettaglio
TORRI, Gabriele, GIACOMETTI, Rosella; (2018) Robust and sparse banking network estimation, EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, pp. 51 - 65, https://doi.org/10.1016/j.ejor.2018.03.041, Dettaglio
TORRI, Gabriele; (2017) Systemic Risk and Community Structure in the European Banking System, 35th International Conference Mathematical Methods in Economics. Conference Proceedings, pp. 807 - 812, , Dettaglio
TORRI, Gabriele, PATERLINI, Sandra, GIACOMETTI, Rosella; (2017) Sparse Precision matrices for minimum variance portfolios, 10th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2017), pp. 160 - 160, , Dettaglio
TORRI, Gabriele, GIACOMETTI, Rosella; (2017) Option Pricing in Non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck Markets, Financial Management of Firms and Financial Institutions: 11th International Scientific Conference, Pts I-III, pp. 857 - 865, , Dettaglio
TORRI, Gabriele, GIACOMETTI, Rosella, PATERLINI, Sandra; (2016) Capturing systemic risk by robust and sparse network estimation, 10th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2016). Book of Abstracts, pp. 84 - 84, , Dettaglio

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Anno accademico: 2020/2021

Anno accademico: 2019/2020

Anno accademico: 2018/2019

Orario ricevimento

Form di ricerca

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Gabriele TORRI

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